报告题目：基于主成分风险平价模型的大类资产配置研究

报 告 人：张高勋副教授

报告时间：2022年12月28日（周三）15:00-16:00

报告地点：钉钉群

报告摘要：本报告主要介绍主成分风险平价模型及其在大类资产配置应用方面的内容，包括均值方差模型、风险平价模型、主成分风险平价模型和大类资产配置等内容。

报告人简介：张高勋，管理学博士，副教授、硕士生导师。2014年于电子科技大学获得博士学位。主要从事金融市场计量经济分析与风险管理方面的研究工作，以第一作者及通讯作者在Applied Economics, J. Math. Anal. Appl、Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications、运筹与管理、系统管理学报等国内外重要学术期刊上发表科研成果十余篇。主持四川省监督管理局项目1项，参与国家级、省部级和地厅级科研项目多项。教学方面，承担了《金融衍生品》和《期权、期货及其他衍生品》等课程。

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2022年12月26日